4대 은행의 외환 거래 손실, 원화 가치 폭락의 그림자

4대 은행의 외환 거래 손실 현황

국내 4대 은행이 외환 거래에서 13년 만에 손실을 기록했습니다. KB국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행은 지난해 총 8239억원의 손실을 보였으며, 이는 달러 대비 원화값이 지난 한 해 동안 200원 넘게 폭락한 것이 주요 원인으로 작용했습니다. 금융감독원 통계에 따르면, 외환 거래 손익은 외화로 투자한 자산의 회수 또는 외화로 빌린 부채의 상환 시 발생하는데, 원화 장부가액과 실제 회수·상환한 금액의 차이를 기준으로 계산됩니다. 이로 인해 4대 은행은 2011년 이후 처음으로 대규모 손실을 기록하게 되었습니다.

 

 

 

 

위험가중자산(RWA)의 급증

4대 은행의 위험가중자산은 지난해 849조원으로 전년 대비 9% 이상 증가했습니다. 이는 외화 표시 자산의 급증으로 인한 것으로, 2015년 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 위험가중자산의 증가는 은행의 자산 건전성에 악영향을 미치며, 대표적인 건전성 지표인 보통주자본(CET1) 비율도 일제히 하락했습니다. 국민은행은 보통주자본 비율이 14.5%로 전년 대비 0.41%포인트 감소했으며, 신한은행, 하나은행, 우리은행도 비율이 각각 하락했습니다.

 

 

 

 

원화 가치 하락의 원인

원화 가치의 급락은 국내 정국의 불안과 도널드 트럼프 미국 대통령의 취임 이후 증가한 불확실성에서 비롯된 것으로 해석됩니다. 달러 대비 원화값은 지난해 12월 말 1474.1원으로, 2023년 12월 말 1289.4원에서 200원이 넘게 떨어졌습니다. 이러한 상황은 은행들이 외화 자산을 회수하거나 부채를 상환할 때 손실을 입는 결과를 초래했습니다.

 

 

 

 

은행의 대응책과 전망

4대 은행은 원화값의 변동성이 커질 것으로 예상하고 대응책을 마련하고 있습니다. 국민은행은 '달러 조달 부채를 외환 시장 상황에 따라 단계적으로 환위험이 없는 원화 부채로 전환할 것'이라고 밝혔습니다. 이는 외화 부채에 따른 환위험을 점진적으로 경감할 수 있는 방법입니다. 그러나 최근 달러화가 약세를 보이고 있음에도 불구하고, 달러당 원화값이 하락하는 상황이 지속되고 있어 은행들의 우려는 여전히 남아 있습니다.

 

 

 

 

글로벌 경제의 불확실성과 금융 기관의 과제

우크라이나 전쟁 등 글로벌 지정학적 요인과 국내 비상계엄이 금융 시장에 미치는 영향 또한 무시할 수 없습니다. 이러한 외부 요인은 은행들이 외화부채 평가손실을 확대시키는 원인으로 작용하고 있습니다. 따라서 금융당국은 주요 은행에 기존보다 2.5%포인트 높은 11.5% 이상의 보통주자본 비율을 요구할 예정이어서, 4대 은행은 적정 비율을 유지하기 위한 노력이 절실합니다.

 

 

 

 

핵심 요약: 외환 거래 손실과 그 영향

4대 은행이 13년 만에 외환 거래에서 손실을 기록하면서, 원화 가치의 급락과 위험가중자산의 증가가 금융기관의 건전성에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 환경 속에서 은행들은 환위험 경감을 위한 대책을 마련하고 있지만, 글로벌 경제의 불확실성은 여전히 큰 도전 과제로 남아 있습니다.

 

 

 

 

독자들의 Q&A

Q.4대 은행의 외환 거래 손실이 의미하는 바는 무엇인가요?

A.이는 외환 시장의 변동성과 원화 가치 하락이 은행의 자산 건전성에 심각한 영향을 미친다는 것을 의미합니다.

 

Q.은행들은 이러한 손실을 어떻게 극복할 계획인가요?

A.은행들은 환위험을 줄이기 위해 외환 시장 상황에 맞춰 원화 부채로의 전환을 고려하고 있습니다.

 

Q.금융당국의 새로운 요구 사항이 은행에 미치는 영향은?

A.금융당국의 보통주자본 비율 요구 사항은 은행들이 자산 건전성을 유지하고 외환 리스크를 관리하는 데 중대한 영향을 미칠 것입니다.